量化私募亏惨了！
好买基金网数据显示，2024年以来多家头部量化私募集体遭遇业绩大回撤，从更新至2月8日的净值情况来看，有部分量化私募产品今年以来的亏损率已经超过了30%。
典型的比如黑翼资产，据好买基金网数据，公司旗下有净值更新的股票型产品今年以来的平均亏损率高达20.64%，其中21只有净值更新的产品今年以来的亏损率均已经超过了20%，最惨的“黑翼风行2号”截至2月8日今年以来的亏损率已经高达32.47%。
具体来看，“黑翼风行2号”成立于2017年5月底，至2023年12月底复权净值为2.387，今年以来产品6次更新的复权净值一路下挫，截至2月8日已经回到了1.612，其中仅1月26日至2月2日一周的时间里，该产品的净值回撤值便高达17.33%，2月2日至2月8日这一周里产品净值回撤值也达到了7.67%。
黑翼资产创始于2014年，公司以量化股票策略及CTA（管理期货）策略投资为主，目前管理规模逾百亿元。好买基金网数据显示，黑翼资产旗下股票型产品2021年-2023年的年度平均收益率分别为30.93%、-4.98%和8.99%。
截至2月8日，另一家百亿私募茂源量化（海南）私募旗下的“凡二量化中证1000增强1号”今年以来的亏损率也已经高达35.12%。从每周更新的净值情况来看，上述产品今年以来6周时间里，每周的区间收益率均为负数，其中1月26日至2月2日以及2月2日至2月8日的两周，每周的净值回撤幅度分别高达17.97%和13.4%。此外，茂源量化（海南）私募旗下还有其他多只有净值更新的产品今年以来的亏损率也都已经超过了20%。
在这一轮的量化产品净值回撤潮中，管理规模居于行业前列的几大量化私募巨头灵均投资、明汯投资、九坤投资等也都未能幸免。
好买基金网数据显示，上述三家私募旗下股票型产品今年以来的平均收益率分别为-20.52%、-18.02%和-11.39%。截至2月8日，灵均投资旗下的“灵均中泰量化30专享领航8号”今年以来的亏损率为29.83%；明汯投资旗下有5只产品今年以来的亏损率超过了29%；九坤投资旗下有3只产品今年以来的亏损率超过了28%。
在今年以来的这轮净值大回撤过后，不少头部私募旗下还有部分产品的复权净值已经跌破了0.7，比如幻方量化旗下的“幻方量化500指数诚享12号1期”，启林投资旗下的“哲玉东绣2号”、因诺资产旗下的“因诺天丰52号”等。
除此之外，据界面新闻记者不完全统计，截至2月8日，上海宽德、稳博投资、衍复投资、启林投资等量化巨头旗下也都有产品今年以来的亏损率超过了25%，天演资本、因诺资产、幻方量化、信弘天禾、鸣石基金等多家头部私募旗下也都有产品今年以来的亏损率超过了20%。
业内人士分析表示，2024年年初A股的行情过于极端，盘面波动极大，这种情况在A股历史中也较为罕见。尤其是微盘股的流动性突然丧失，导致多只量化基金的净值大幅回撤。不过，目前市场的波动已经逐步回归到正常的状态，相信后续量化基金的净值波动也将会趋于稳定。
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